Это, как, ни странно, файл ) (ярлык, кстати, тоже файл) и, судя по всему, безымянный... Однако, он должен иметь размер, хотябы нулевой.
Посмотреть свойства можно кликнув на нем правой кнопкой.
Для более пристального рассмотрения, можно воспользоваться тоталкоммандером - F3
Версий его возникновение много, но наиболее вероятная - это кривость рук при попытке что-то сохранить, создать или переименовать
Либо просто прикол при помощи грфического редактора.
В "юморных ссылках" был ролик, там сисадмин снял скриншот рабочего стола клиента, где ярлычки располагались таким образои, что изображали эээ.., вобщем, то что у мужикоф ниже пояса ). Ярлыки админ похерил, что вызвало крайнее негодование клиента. Исправил он положение, установив скриншот темой рабочего стола. Клиент угомонился